Riesgo Financiero y de Balance: Mercado, FRTB, xVA, Crédito, Liquidez, ALM y Capital

“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

10 razones para tomarlo.

Para quién es.

• Directores y gerentes de riesgo de mercado y de balance
• Tesoreros, responsables de ALM y miembros del comité de activos y pasivos
• Responsables de riesgo de liquidez y de precios de transferencia de fondos
• Equipos de capital regulatorio, ICAAP y planeación financiera
• Especialistas en riesgo de contraparte, colateral y valuación
• Analistas cuantitativos y validadores de modelos financieros
• Ejecutivos de crédito que necesitan la vista de balance completa
• Auditoría interna y supervisores con alcance sobre riesgos financieros

Qué vas a dominar.

Siete bloques, 46 sesiones en vivo, capstone por bloque ante comité simulado.

1. Arquitectura de riesgo de mercado Libro de negociación frente a lente de balance, ciclo diario, verificación independiente de precios y cierre de resultado.
2. Mapeo de factores de riesgo Taxonomía de exposición: curvas, spreads, tipo de cambio, acciones, commodities y volatilidad implícita.
3. Sensibilidades fundamentales DV01, PV01, duración por punto clave, CS01, delta de tipo de cambio y de acciones, y griegas de opciones.
4. VaR y Expected Shortfall Enfoques paramétrico, histórico y Monte Carlo, y los supuestos que rompen cada modelo.
5. Backtesting y calidad del resultado Excepciones, distinción entre ruido y señal, y control de calidad del resultado diario.
6. Arquitectura FRTB Propósito, alcance, bloques de método estándar y modelos internos, e implicaciones organizacionales.
7. Frontera entre libros Reglas de asignación entre libro de negociación y bancario, controles y arbitraje de frontera.
8. Datos y factores bajo FRTB Mapeo por clase de riesgo: tasas generales, spread de crédito, acciones, tipo de cambio y commodities.
9. Método basado en sensibilidades Delta, vega, curvatura, agrupación en cubetas y agregación del cargo de capital.
10. Cargos adicionales de FRTB Cálculo ilustrativo del método estándar, cargo por riesgo de incumplimiento y complemento por riesgos residuales.
11. Exposición de contraparte Exposición esperada positiva, exposición potencial futura y riesgo de correlación adversa.
12. La familia xVA CVA, DVA, FVA, MVA y KVA, qué mide cada ajuste y cómo interactúan entre sí.
13. Cálculo de CVA Ajuste unilateral y bilateral con ejercicio ilustrativo paso a paso.
14. Documentación y colateral Contratos ISDA y CSA, margen inicial y de variación, compensación por saldos netos y colateral.
15. Cobertura de CVA Estrategias de cobertura del cargo, su resultado contable y la volatilidad que introduce.
16. Ciclo de crédito y originación Políticas, facultades y arquitectura de la decisión crediticia en la institución.
17. Scoring interpretable y modelos avanzados Regresión logística frente a Random Forest y Gradient Boosting, con comparativo de desempeño.
18. Parámetros de riesgo de crédito PD, LGD con recuperación, colateral, tasas de cura y visión de recesión, más EAD y CCF.
19. Pérdida crediticia esperada Marco IFRS 9, clasificación por etapas, deterioro significativo y visión prospectiva.
20. Sistemas de alerta temprana Indicadores adelantados, días de atraso, cartera vencida y señales tempranas de deterioro.
21. Marco de liquidez Coeficiente de cobertura, coeficiente de financiamiento estable y activos líquidos de alta calidad con sus descuentos.
22. Fuentes de fondeo y estabilidad Composición del fondeo, permanencia por tipo de contraparte y concentración.
23. Depósitos sin vencimiento Modelado conductual de saldos estables, sensibilidad a tasa y comportamiento en estrés.
24. Plan de fondeo contingente Diseño del plan, detonadores, líneas de acción y pruebas de activación.
25. Pruebas internas de liquidez Escenarios internos de estrés de liquidez y proceso de evaluación de suficiencia.
26. Fundamentos de gestión de activos y pasivos Estructura del balance, calce y el mandato del comité de activos y pasivos.
27. Riesgo de tasa en el libro bancario Valor económico del capital frente a margen financiero, brecha de reprecio, duración y convexidad.
28. Modelado conductual Depósitos sin vencimiento, prepago y cuentas sin plazo definido.
29. Estándar de riesgo de tasa estructural Marco de Basilea para el libro bancario y prueba de valor atípico.
30. Coberturas de tasa Uso de swaps de tasa de interés y diseño de estrategias de cobertura del balance.
31. Arquitectura de capital Capital fundamental, adicional de nivel 1 y de nivel 2, con colchones de conservación, contracíclico y sistémico.
32. Activos ponderados por riesgo Cálculo por tipo de riesgo: crédito con método estándar e IRB, mercado bajo FRTB y operacional.
33. Finalización de Basilea III Output floor, revisiones a los enfoques y su impacto por tipo de cartera.
34. Capital económico frente a regulatorio Diferencias metodológicas, beneficio de diversificación y usos en decisión.
35. Proceso interno de suficiencia de capital Riesgos de Pilar 2, escenarios, planeación de capital y declaración de suficiencia.

Ficha del programa.

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